Backtesting Varastossa Kaupankäynnin Järjestelmät

Backtesting: Tulkitseminen aiemmalla Backtesting-järjestelmällä on keskeinen osa tehokkaan kaupankäyntijärjestelmän kehittämistä. Se toteutetaan rekonstruoimalla aikaisempien tietojen avulla kauppoja, jotka olisivat aiemmin olleet käytössä tietyn strategian määrittelemien sääntöjen avulla. Tuloksena on tilastoja, joita voidaan käyttää arvioimaan strategian tehokkuutta. Näiden tietojen avulla kauppiaat voivat optimoida ja parantaa strategioitaan, löytää teknisiä tai teoreettisia puutteita ja saada luottamusta strategiaansa ennen sen soveltamista todellisiin markkinoihin. Taustalla oleva teoria on, että kaikki aiemmin toimineet strategiat toimivat hyvin tulevaisuudessa ja päinvastoin, kaikki aiemmin huonosti toteutetut strategiat todennäköisesti toimivat huonosti tulevaisuudessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia ​​sovelluksia käytetään backtest-tutkimukseen, millaisia ​​tietoja on saatu ja miten se käyttää Data - ja Tools Backtesting - tekniikkaa. Voit antaa paljon arvokasta tilastollista palautetta tietylle järjestelmälle. Joitakin yleisluonteisia takaisintutkimustilastoja ovat: Nettotulos tai - tappio - Nettoprosentin voitto tai tappio. Aikaruutu - Viimeiset päivämäärät, jolloin testitapahtuma tapahtui. Universe - varastot, jotka oli sisällytetty backtest. Volatiliteettitoimenpiteet - Suurin sallittu prosenttiosuus. Keskiarvot - Prosentuaalinen keskimääräinen voitto ja keskimääräinen menetys, keskimääräiset palkit. Altistuminen - Sijoitetun pääoman prosenttiosuus (tai markkinoiden altistuminen). Ratio - Voitto-tappio-suhde. Vuotuinen tuotto - Prosentuaalinen tuotto yli vuoden. Riskisopeutettu tuotto - Prosentuaalinen tuotto riskin funktiona. Tyypillisesti backtesting-ohjelmistossa on kaksi tärkeätä näyttöä. Ensimmäinen mahdollistaa elinkeinonharjoittajan muokata takaisinkytkennän asetuksia. Nämä muokkaukset sisältävät kaiken ajanjaksosta provisiokustannuksiin. Tässä on esimerkki tällaisesta näytöstä AmiBrokerissa: Toinen näyttö on todellinen takaisinkytkentäraportti. Täältä löydät kaikki yllä mainitut tilastot. Tässäkin on esimerkki tästä näytöstä AmiBrokerissa: Yleensä suurin osa kaupankäyntijärjestelmistä sisältää samankaltaisia ​​elementtejä. Eräissä huipputason ohjelmissa on myös lisätoimintoja automaattisen sijainnin mitoituksen, optimoinnin ja muiden kehittyneempien ominaisuuksien suorittamiseen. Kymmenen käskyä Kauppiaat kiinnittävät paljon huomiota, kun he tekevät kaupankäynnin strategioita uudelleen. Seuraavassa on luettelo 10 tärkeimmästä muistiinpanosta, kun taas backtesting: Ottakaa huomioon laajat markkinatrendit ajankohtana, jossa tietty strategia testattiin. Esimerkiksi, jos strategia on vasta testattu vuosina 1999-2000, se ei välttämättä ole kovin kova markkinoilla. Usein on hyvä ajatus testata pitkäaikainen kehys, joka käsittää useita erilaisia ​​markkinatilanteita. Ottakaa huomioon maailmankaikkeus, jossa takaisinkytkentä tapahtui. Esimerkiksi, jos laaja markkinajärjestelmä testataan universaalilla, joka koostuu teknisistä varastoista, se voi epäonnistua hyvin eri aloilla. Yleisenä sääntönä, jos strategia kohdistuu tiettyyn lajeihin, rajoittaa maailmankaikkeutta kyseiselle lajille, mutta kaikissa muissa tapauksissa ylläpitää suurta universumia testaustarkoituksiin. Volatiliteettitoimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeitä kaupankäyntijärjestelmän kehittämisessä. Tämä pätee erityisesti vipuvaikutteisiin tileihin, joihin kohdistuu marginaalivakuuksia, jos niiden pääoma laskee alle tietyn pisteen. Sijoittajien tulisi pyrkiä pitämään volatiliteetti alhaisena vähentääkseen riskejä ja helpottaakseen siirtymistä tietystä varastosta ja sen ulkopuolelle. Keskuslukumäärä kappaletta on myös erittäin tärkeä katsella, kun kehitetään kauppajärjestelmää. Vaikka useimmat backtesting-ohjelmistot sisältävät provisiokustannuksia lopullisissa laskelmissa, tämä ei tarkoita sitä, että tämä tilasto olisi jätettävä huomiotta. Jos mahdollista, nostaa keskimäärin pidettyjä palkkeja voi vähentää palkkioita ja parantaa kokonaistuottoa. Valotus on kaksiteräinen miekka. Lisääntynyt altistuminen voi johtaa suurempaan voittoon tai suurempaan tappioon, kun taas vähentynyt altistuminen tarkoittaa alhaisempia voittoja tai pienempiä tappioita. Yleensä on kuitenkin hyvä säilyttää altistuminen alle 70: n sijasta riskin pienentämiseksi ja helpottamaan siirtymistä tietystä varastosta ja sen ulkopuolelle. Keskimääräinen winloss-tilasto yhdistettynä voitto-tappio - suhteeseen voi olla hyödyllinen optimaalisen sijainnin mitoituksen ja rahanhallinnan määrittämiseen käyttämällä Kelly Criterion - tekniikoita. (Katso Money Management Kelly Criterion avulla.) Sijoittajat voivat ottaa suurempia positioita ja alentaa palkkiokuluja lisäämällä keskimääräisiä voittojaan ja lisäämällä voitto-tappio-suhdettaan. Vuotuinen tuotto on tärkeä, koska sitä käytetään välineenä vertaamaan järjestelmien tuottoa muihin sijoituskohteisiin nähden. On tärkeätä paitsi tarkastella vuotuista kokonaistuottoa myös ottaa huomioon riskin kasvu tai väheneminen. Tämä voidaan tehdä tarkastelemalla riskitasoitettua tuottoa, joka vastaa erilaisia ​​riskitekijöitä. Ennen kaupankäyntijärjestelmän hyväksymistä sen on ylitettävä kaikki muut sijoituskohteet yhtä suurella tai pienemmällä riskillä. Taaksepäin suuntautuva räätälöinti on äärimmäisen tärkeää. Monilla backtesting-sovelluksilla on syöttöerä palkkamääriä, pyöreitä (tai murto-osaisia) eräkokoja, rastien koot, marginaalivaatimukset, korot, liukenemisoletukset, paikkamäärittelysäännöt, samapalkin poistumissäännöt, (jäljessä olevat) pysäytysasetukset ja paljon muuta. T o saada tarkimmat backtesting tulokset, i t on tärkeää virittää nämä asetukset jäljitellä välittäjää, jota käytetään, kun järjestelmä menee elää. Backtesting voi joskus johtaa jotain, joka tunnetaan ylikäyttöiseksi. Tämä on tila, jossa suorituskyvyn tulokset on viritetty niin pitkälle menneisyyteen, että ne eivät ole enää yhtä tarkkoja tulevaisuudessa. Yleensä kannattaa ottaa käyttöön kaikki säännöt, jotka koskevat kaikkia kantoja tai tiettyjä kohdennettuja kantoja, eikä niitä ole optimoitu siltä osin kuin luoja ei ole enää ymmärrettävissä. Backtesting ei ole aina tarkin tapa mitata tietyn kauppajärjestelmän tehokkuutta. Joskus strategiat, jotka menestyivät hyvin aiemmin, eivät onnistu hyvin nykyhetkellä. Aiempi tulos ei osoita tulevia tuloksia. Varmista, että paperi kauppa järjestelmä, joka on menestyksekkäästi backtested ennen menossa elää varmista, että strategia on edelleen voimassa käytännössä. Päätelmä Backtesting on yksi kauppajärjestelmän kehittämisen tärkeimmistä näkökohdista. Jos se luodaan ja tulkitaan oikein, se voi auttaa kauppiaita optimoimaan ja parantamaan strategioitaan, löytämään teknisiä tai teoreettisia puutteita ja luottamusta strategiastaan ​​ennen kuin se soveltaa sitä reaalimaailman markkinoille. Resurssit Tradecision (tradecision) - korkean tason kaupankäyntijärjestelmän kehittäminen AmiBroker (amibroker) - budjettialijärjestelmän kehittäminen. Beta mittaa arvopaperin tai salkun volatiliteettia tai järjestelmällistä riskiä verrattuna markkinoihin kokonaisuutena. Verotyyppi, joka kannetaan yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajoitusten tilaus antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varaston myynti yleisölle. IPO: t myöntävät usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka hakevat. Velkasuhde on velkasuhde, jota käytetään mittaamaan yrityksen taloudellista vipuvaikutusta tai velkasuhdetta, jota käytetään yksilön mittaamiseen. Automaattinen kaupankäynnin ohjelmisto Backtesting Software Automaattinen kaupankäyntiohjelmisto Backtesting Software - Seuraavassa on luettelo ohjelmista, joiden avulla kauppiaat voivat testata ja automatisoida kaupankäynnin strategioita ja järjestelmiä . Kaikki jälkikyselyohjelmistot eivät automatisoida kaupankäyntiä tekemällä kauppoja välittäjän välityksellä, mutta koska ne ovat samankaltaisia ​​kaupankäynnin ohjelmistoja, Ive valitsi antaa sinulle luettelon kaikista resursseista yhdellä sivulla, josta voit tehdä lisätutkimuksia. Jos aiot vakavissasi tutkia massiivisia päivänsisäisiä tietoja, kannattaa harkita tietokoneen hankkimista, jossa on Intel i7 - prosessori ja Windows 7 64-bittinen käyttöjärjestelmä. Itll tekee testit ajaa paljon nopeammin kuin halvempi dual core - tietokone, joka toimii 32-bittisellä käyttöjärjestelmällä. Tiedän, että päinvastoin kuin mitä sanoin päivän kaupankäynnin tietokoneen vaatimuksista harkinnanvaraisen elinkeinonharjoittajan, mutta automaattisen kaupankäynnin ohjelmisto tai backtesting ohjelmisto on täysin eri eläin ja vaatii paljon enemmän hevosvoimaa niin sanotusti. Sinun on myös tiedettävä, että jotkut backtesting-ohjelmistot suunnittelunsa ansiosta suorittavat takapotentiaalin paljon nopeammin samassa tietokoneessa. OI ENNEN KÄYTETÄÄN TÄMÄN KÄYTTÄJÄNNÄ En edes mene ja kerro suoraan, jos sinulla ei ole kokemusta ohjelmoinnista tietokoneilla tai kielillä, jotka menevät alas tiellä backtestingin ja algoritmisen kaupankäynnin on pitkä tie. Se tarvitsee lukemattomia tunteja aikaa tuottaa vahvoja päivittäisiä kaupankäyntijärjestelmiä, jotka tuottavat voittoja, jotka ovat johdonmukaisia ​​ja luotettavia kaupankäyntiin oikealla rahalla. On erittäin houkuttelevaa mennä tälle tielle unelma tuottaa useita järjestelmiä, jotka tekevät kaupoista automaattisesti ilman tunteita mukana eri varastoja tai jopa eri markkinoilla. Ja se on varmasti mahdollista. Mutta ennen kuin aloitat tämän kaiken tämän, mielestäni sen viisas oppia kauppaa harkinnanvaraisen elinkeinonharjoittajan ensin. Sinun ei tarvitse riskata oikeaa rahaa. Voit käyttää simulaattoria, mutta ainakin osallistua ensin markkinoiden dynamiikkaan ennen kuin yrität luoda mekaanisen strategian tehdä rahaa. Hanki tuntumaa perusmarkkinoiden tarjontaan. Opi tekemään alhainen riski suurista palkkio kaupoista, jotka tuottavat hyvän päivän kaupankäyntijärjestelmä. Ymmärrä aseman koko ja kaupankäynnin rahanhallinta. Toisin sanoen, ymmärrä kaupankäynnin peruskomponentit ennen siirtymistä algoritmiseen kaupankäyntiin. Oletan, että tämä on enimmäkseen järjetöntä, mutta olen varma, että jotkut tietojenkäsittelytieteilijät haluavat vain hypätä oikealle ja ajattelevat, että ne tuottavat pankkiautomaatin heti. MITEN HYVIN OHJELMISTON TUKI Jos olet päättänyt tarkastella automaattista kaupankäyntiohjelmistoa tai backtesting-ohjelmistoa ja etenkään, jos sinulla ei ole kokemusta tällä alalla, suosittelen, että harkitset sellaista alustaa, jolla on vahva käyttäjäfoorumi tai ainakin ohjelmistojen kehittäjä. Voin luvata tämän 100 varmuudella. Käytät paljon ohjelmistokehittäjien foorumeita, ja sinä kysyt monia kysymyksiä. Jos niiden foorumit ovat paksuja ja kokeneita ja hyödyllisiä käyttäjiä, tämä voi tehdä kaiken erotuksen kalliiden ohjelmistojen turhautuneesta käyttäjästä tai sisällöntuottajista, jotka tuottavat tuloksia. Koska sinulla on monia kysymyksiä, jotka tarvitsevat vastauksia. PERUSTEHTÄVÄT JA AUTOMAATTINEN KAUPALLINEN OHJELMISTO Seuraavat ohjelmat ovat peräisin Amibroker-ohjelmistosta. Olen käyttänyt tätä ohjelmistoa ja sanon, että se on erittäin hyvä, edullinen backtesting-ohjelmisto, jota voit kokeilla ilmaiseksi. Useimmilla backtesting-alustoilla on samat peruskomponentit. Heillä on alue panostaa kaupankäyntistrategiasi käyttämällä ohjelmistopakettien koodia alla. Heillä on sivuja säätää backtesteriasetuksia, pysähtyy, palkkioita ja monia muita yksityiskohtia. Sivu, jolla valitaan symbolit, suodattimet ja datastaajuusalue, jotta backtest voidaan suorittaa. Testin suorittamisen jälkeen sivu näyttää testin tulokset, kuten syöttö - ja poistumisajankohdat, voitot tai tappiot, kauppapultit, kumulatiivinen voitto, kaikki kaupan kauppa. Nuolet sijoitetaan kaavioon, jossa kaikki kaupat on syötetty ja poistunut strategia-sääntöjen mukaan. Kaikilla backtestereillä on sivu, jolla voit optimoida strategys-muuttujasi. Joillakin on 3D-grafiikkaa, jonka avulla voit tarkastella, miten muutokset näissä muuttujissa vaikuttavat järjestelmien tuottoon. Backtesting - ja automatisoidut kaupankäyntisovellukset tarjoavat sinulle tietojoukon, kuten nettotuloksen, keskimääräisen voiton, suurimman voiton, voittajat, altistumisen, maks. vedonlyönti, voitto-tekijä jne., joka säilyttää jopa työmiehistön, tilastotieteilijä onnellinen. Mutta jos olet aloittelija, etkä ole koskaan kuullut tätä aiemmin, pidä mielessä. riippumatta siitä, kuinka hyvät numerot näyttävät jälkikokeille, ne ovat numeroita, jotka edustavat aikaisempien tietojen simuloituja kauppoja. Ei ole mitään takeita siitä, että järjestelmäsi toimisi myös tulevaisuudessa. Luulenko sen olevan mahdollista tehdä rahaa 100 mekaanisella kaupankäyntijärjestelmällä Ehdottomasti. En ole asiantuntija algoritmisessa kaupankäynnissä. Kuten olen maininnut, kokemukseni on harkinnanvaraisessa kaupankäynnissä. Mutta olen tehnyt melkoisen yksinkertaisen takaisinkytkennän ja uskon, että mekaanisen kaupankäynnin perusasenne on sama kuin harkinnanvaraa. Sinun pitäisi olla monipuolinen lähestymistavassasi. Yksittäisen järjestelmän tai strategian tukeminen vain leikkaa sen. Monimutkainen lähestymistapa tasoituskäyrän tasoittamiseen on paras tapa. Tämä sivu ei kuitenkaan koske testauksen yksityiskohtia. sen ansiosta antaa sinulle backtesting-resurssien ja automaattisen kaupankäynnin ohjelmistoja. Niinpä yrtti on luettelo yrityksistä, joilla on linkkejä, jotka pitävät sinut kiireisenä tutkittavana ja demoina jo jonkin aikaa. AmiBroker Wealth-Lab-kaupankäynti Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest Käyttää mitä tahansa ohjelmistosta yllä kuin Kirjoita Kirjoita arvostelu Tee oma sivu tällä verkkosivustolla Oletko käyttänyt mitä tahansa yllä mainittua ohjelmistoa tai verkkosivustoja Kerro kokemuksistasi kertomalla muille siitä Miten on hyödyllistä YouBacktesting - ja simulointiohjelmat päivittäisille kauppiaille Useat myyjät ovat nousseet vastaamaan haastatteluun ja simulointiin, joten päiväkäyttäjät voivat kokeilla strategioitaan ennen kuin he asettavat todellista rahaa. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, eikä se tue myöskään heidän palvelujaan. It8217 on vain hyvä paikka aloittaa tutkimuksesi. AmiBroker tarjoaa vankan backtesting-palvelun suhteellisen alhaisella hinnalla. Tästä syystä it8217 on suosittu valinta ihmisille, jotka alkavat päiväkaupassa. Sen avulla käyttäjät voivat myös kehittää kehittyneitä teknisiä kaavioita, joita he voivat käyttää markkinoiden valvontaan. Yksi haittapuoli on se, että saatat joutua maksamaan ylimääräistä markkinoiden hintanoteeraustiedot riippuen siitä, mitä arvopapereita ja ajanjaksoja haluat testata. Cybertrader Cybertrader on Charles Schwab8217s tuote aktiivisille toimijoille. Strategia-testin avulla voit testata kaupankäynnin ideaa. Sitten voit asettaa sen strategiaan Ticker, joka noudattaa strategiaa markkinoiden ollessa avoinna, jolloin voit nähdä, miten strategiasi suoritetaan reaaliajassa. Tämä on aivan sama kuin paperin kaupankäynti, koska se ei testi, kuinka hyvin vedät liipaisimen. InvestorRT Developed by Linn Software - yhtiö. InvestorRT: n avulla voit kehittää omia testejäsi ja luoda omia ohjelmia. Macintosh OS X: ssä on paketteja, jotka suosivat suosittuja Apple-tietokoneita suosivia kauppiaita. Sen käyttäjät ovat taipuvaisia ​​hallitsemaan kaupankäyntijärjestelmänsä ja takaisinkytkentävaatimukset, jotka tämä ohjelmisto on todella aloittelijoille. Kuten nimestä käy ilmi, MetaStock on suunniteltu kauppiaille, jotka työskentelevät varastoissa, vaikka MetaStock-paketti on käytettävissä erityisesti valuuttakauppiaille. Säännöllisiin paketteihin sisältyy valmiuksia futuurien ja hyödykkeiden kauppiaille. Se määrittelee elinkeinonharjoittajat loppukäyttäjiksi (jotka tekevät päätöksiä kaupankäynnistä huomenna numeroiden perusteella tänään kaupankäynnin lopussa) ja reaaliaikaisina (ne, jotka tekevät päätöksiä kaupankäyntipäivänä). Useimmat päivän kauppiaat ovat reaaliaikaisia ​​kauppiaita. Yhtiön omistaa Thomson Reuters, joka on merkittävä taloustietopalveluyritys. Jos käytät kaupankäynnin vaihtoehtoja, kannattaa tutustua OptionVue-ohjelmaan, joka tarjoaa erilaisia ​​analyyttisiä työkaluja vaihtoehtomarkkinoilla. Software8217: n BackTrader-moduuli, lisäominaisuus, auttaa sinua oppimaan lisää vaihtoehtomarkkinoista, testaamaan uusia strategioita ja tarkastelemaan optioiden ja taustalla olevien osakkeiden välisiä suhteita 8212 todella hyödyllistä tietoa osakemarkkinoilla toimiville henkilöille. Tradecision Tradecision8217s - kaupan analysointiohjelmistopaketti on hieman pricier kuin useimmilla vähittäiskaupan vaihtoehdoilla, mutta se tarjoaa kehittyneempiä ominaisuuksia, mukaan lukien analyysi eri kauppasääntöjen vahvuuksista ja heikkouksista. Se voi sisältää kehittyneitä rahanhallintatekniikoita ja tekoälyä, jotta voidaan kehittää ennusteita suorituskyvystä eri markkinaolosuhteissa. Järjestelmä voi olla ylikuormitusta useimmille uuden päivän kauppiaille, mutta se voi olla kätevä joillekin. Trading Blox Trading Blox - ohjelmistojärjestelmä kehittivät ammattimaiset kauppiaat, jotka tarvitsivat testata omia teorioitaan ja jotka eivät halunneet tehdä paljon ohjelmointia sen tekemiseen. Se koostuu kolmesta versiosta (ja hintatasoista), jotka vaihtelevat perustoiminnasta hienostuneeseen, ja yritys ylpeilee siitä, että se toimii joidenkin kaupallisten kauppayhtiöiden kanssa. Tietenkin osa sen ominaisuuksista voi olla enemmän kuin mitä tarvitset, kun aloitat. TradeStation TradeStation on online-välittäjä, joka on erikoistunut päiväkauppiaiden palveluihin. Sen strategiatestauspalvelun avulla voit määrittää eri kaupankäynnin parametrit, ja sitten se näyttää, mistä kaupat olisi tapahtunut aikaisemmin käyttäen hintataulukkoja. Se luo myös raportin strategiasta, josta käyvät ilmi dollarin, prosenttiosuuden ja voiton menetyksen eri aikajaksoissa. Se doesn8217t on kaupallinen simulointi ominaisuus. Testata kaupankäynnin strategiat näissä verkkosivuilla Eikö olisi hienoa, jos voisitte suunnitella kaupankäynnin strategia, testata sitä historiallisia tietoja viisi kuukautta, viisi vuotta riippumatta, ja sitten antaa sen järjestelmän ajaa automaattisesti jonkin aikaa - paperin kaupankäynti, jotta voit nähdä, miten se toimii. Itse asiassa ohjelmiston avulla voit tehdä juuri sellaista, joka on ollut olemassa jo vuosia. Ongelmana on, että ohjelmat ovat olleet niin tyrmät, että vain hardcore-ohjelmoijat voisivat käyttää niitä. Tai muuten - kun puhuin sarakkeessa maaliskuussa - ohjelmisto suljettiin pois sijoituspalveluyritysten takana. Nyt analyyttinen kaupankäynnin ohjelmisto alkaa ryöstää verkkoon. Olipa kyse hyvästä vai ei, voimme käsitellä hetken. Mutta tosiasia on, että nyt voit rekisteröityä useisiin Web-sivustoihin ja testata asemaan liittyvää strategiaa kehittävää ohjelmistoa ilmaiseksi. Lisäksi vähintään yksi online-välityspalvelu suunnittelee analyyttisen kaupankäynnin merkittävän osan palvelupaketista. Robotrader Ensinnäkin, mitkä ovat analyyttiset ohjelmat ja miten ne toimivat Monet toimivat vähän kuin kesäkuussa julkaistut kaluston näytöt. Käyttääksesi niitä, sinun on ensin luotava joukko sääntöjä, joiden pitäisi mielestäsi hallita kauppaa. Esimerkki voisi olla seuraava: Vain ostaa vain sellaisia ​​optisia komponentteja sisältäviä yrityksiä, joiden kaksinkertaista liikevaihdon kasvu on parhaillaan kaupankäynnin kohteena 50 päivän liukuva keskiarvon alapuolella. Käytän vain esimerkkejä varastoista. Erilaisten ohjelmien avulla voit luoda kaupankäyntistrategioita futuureille, optioille ja valuutoille. Kaikissa tapauksissa täytät vain aihiot, kuten kyselylomakkeessa, joka merkitsee kaikkia kriteerejä, joita haluat käyttää. Tällöin varastosarja ryntää listan yrityksistä, jotka sopivat laskulle. Mutta analyyttiset ohjelmat menevät askeleen pidemmälle. He etsivät yrityksiä, jotka täyttivät kriteerit, esimerkiksi kaksi vuotta sitten. Sitten toimivat ikään kuin he ostavat näiden osakkeiden osakkeita kaksi vuotta sitten, he seuraavat investoinnin etenemistä historiallisten markkinatietojen avulla. Näin he voivat testata, olisiko strategiasi tehnyt rikkaaksi tai köyhäksi. Tämä termi on takaisin testaus. Seuraavana vaiheena analyyttiset ohjelmat kirjaavat kauppakantoja, jotka täyttävät valintaperusteet. Tätä kutsutaan eteenpäin testiksi. Ja täällä taas saat jatkuvan kuvan siitä, kuinka hyvin järjestelmäsi toimii. Lopuksi live-kaupankäynnissänne parhaat ohjelmat skannaavat läpi teratavua reaaliaikaisia ​​markkinatietoja ja hälyttävät, kun kaupankäynnin mahdollisuus syntyy - kuten aina, määriteltyjen sääntöjen perusteella. Sellaisia ​​asioita, joita nämä ohjelmat voivat tehdä sinulle. Pari verkkosivustoa tarjoavat nyt tämän toiminnon palaset ilmaiseksi. Esimerkiksi CNBC: n osakekannan avulla voit luoda melko monimutkaisen haun, joka tuo listan yrityksistä. Lisäksi esitetään hieno kaavio, joka näyttää sinulle, kuinka hyvin strategiasi olisi suoritettu kuukausittain viimeisen vuoden aikana. Toinen sivusto, Tradetrek. itse valitsee varastot sinulle analyyttisen ohjelmiston avulla. Ja tällä tavalla sivusto on samanlainen kuin siXer. EquityTrader ja StockConsultant. Kaikki nämä ilmaiset sivustot käyttävät analyyttisiä ohjelmistoja tuottaa ja myydä signaaleja. Tradetrek eroaa hieman, koska se sisältää takaisinkytkentäominaisuuden, jonka avulla voit nähdä kuinka hyvin ohjelmisto on toiminut aiemmin. Valitse vain päivämäärä, napsauta jotain kyseisessä päivämääränä ilmestyneistä varastosanoista ja valitse sitten seuraavana päivänä. Ja näet, olisiko ohjelmien suositus tehty tai menettänyt rahaa. (Olisi mukavaa, jos lisää taloudellisia verkkosivustoja olisi tulevaisuudessa.) Tradetrek on ilmainen, jos käytät viivästyneitä tietoja. Tilaukset antavat sinulle pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin ja maksaa 25 kuukaudessa. AboveTrade jatkuu edelleen antamalla sinun suunnitella ja testata kaupankäynnin strategioita yksittäisille kannoille. Joten sanoa, että valitset America Online (AOL). Kerro ohjelmalle, kuinka paljon voittoa haluat, kun annat pitkän sijainnin. Sanotaan, että haluat tehdä 4 jokaista kauppaa. Nyt Heres, jossa AboveTrade saa pienen sarjakuvan. Sitten valitset kourallinen purkitettuja strategioita. Jokaisella on kuvaileva nimi, kuten varovainen Dr. Trend tai Aggressive Major Bullmaker. Sitten valitset alan analyyttisen laskimen, jolla on erityistä painoa esimerkiksi korkoihin tai sektoriin, johon varastosi kuuluu, tässä tapauksessa Internet-sektori. Paina Näytä tulokset - painiketta ja näet, kuinka hyvin varastosi strategia olisi toiminut jopa kahden vuoden ajan. Erityisesti varastossa oleva graafinen esitys tulee näkyviin, jossa esitetään ehdotetut tulo - ja lähtöpisteet testijaksolle. Jos strategiasi osoittautuu voittajaksi, voit etsiä paralleleita aiemmin kartoitetun varaston välillä ja miten se kaaviot tällä hetkellä ja sitten kaupankäynnin mukaisesti. Tällaisen yksinkertaistetun strategian laatiminen voi olla aikaa vievää. AboveTradalle rakennetut kaupankäyntijärjestelmät muuttuivat paluulähtöisesti osoittaen negatiivisia tuottoja. Ehkä se oli vain onni. Onneksi AboveTradalla on ominaisuus, joka näyttää sinulle muiden jäsenten valitsemat voittavat strategiat. Huomasin esimerkiksi, että jäsenstrategia, joka kutsuttiin AOL: n ja ashan mukaan, olisi antanut minulle 104 voiton viimeisen vuoden aikana keskiviikkona (vs. 12,5 paluu, jos olisit ostanut ja pitänyt varastoa tuona aikana). Tämä ominaisuus muistuttaa minua amatööreistä varastosäännöistä, joita löytyy sivustoilta kuten ClearStation ja iexchange. Lukuun ottamatta sitä, että AboveTraden henkilöt voivat vaihtaa kaupankäynnin strategioita vaihtamalla varastosäännöksiä. Sen kaikki on hauskaa. Mutta kuten vihjaillut aikaisemmin, AboveTrade näyttää enemmän lelu kuin vakava sovellus. Ensinnäkin, minulla ei ole aavistustakaan, mitkä kriteerit Aggressiivinen Major Bullmaker perusti kaupankäynnin päätöksiä. Sitä vastoin en olisi voinut panostaa taloon strategialla, jonka CNBC: n varastokalvolla tai Tradetrek-varastoketjulla oli, ei - ei ilman paljon due diligenceä itselleni. Vakavat asiat Monet yritykset markkinoivat vakavampia analyyttisiä ohjelmia verkossa. Varastojen ja hyödykkeiden tekninen analyysi (kauppiaiden) sisältää mahdollisesti täydellisintä luetteloa. Tämän ryhmän johtaja on pitkään ollut TradeStation Omega Researchista. TradeStationilla on oma ohjelmointikieli sekä laaja luettelo valikoiduista konservoitavista strategioista. Ohjelmien käyttäjät ovat aina olleet tiiviit alikulttuuri, kuten Airstream-perävaunun omistajat. He kokoontuvat vuosittaisissa yleissopimuksissa ja kuuluvat käyttäjäkerhoihin kaikkialla maassa. Ja he myyvät tai vaihtavat aktiivisesti kaupankäynnin strategioita, joita he ovat kehittäneet. Viime aikoihin saakka koko TradeStation-ohjelmiston sarja olisi maksanut sinulle noin 5000. Mutta joskus syyskuussa, Omega Research aikoo sulautua Internetin aktiivisen kauppiaan välitys OnlineTrading. Kun näin tapahtuu, TradeStationia ei voi myydä erillisenä pakettina. Sen sijaan se integroidaan OnlineTradingsin toteutusympäristöön, joka vie kaupankäyntipalkkion ja sisältää jo kelloja ja pilliä, joita päivittäiset etsivät. Tietenkin ajatus on, että voit ohjelmoida TradeStationin kaupankäyntistrategiassa, sitten takaisin testata ja testata sitä eteenpäin. Ja kun olet valmis elämään, vedät liipaisinta aina, kun järjestelmäsi huomaa mahdollisuuden - mukava paketti. Omega Researchin perustaja Ralph Cruz uskoo voivansa luottaa TradeStationin 45 000 vahvaan asiakaskuntaan, joka on ensimmäisten joukossa siirtymässä uuteen palveluun, jota kutsutaan TradeStationiksi. Voit ajatella TradeStationia CyberCorp-kilpailijana, Cruz sanoo. Suosittu Daytrading-välitys, CyBerCorpilla on ammattitason toteutusympäristö, johon kuuluu myös CyBerQuant-analyyttinen ohjelma. CyBerQuantin avulla voit tehdä reaaliaikaisia ​​varastokartoituksia, mutta se ei tue tuloksia uudelleen. Joten tulee takaisin testausta ja muita kehittyneitä kaupankäynnin strategian kehittämistyökaluja osaksi jokaista aktiivista kauppiaiden arsenaali Cruz uskoo jättäen sen tietokoneen suunnitella ja toteuttaa oman kaupat vie paljon angst ja epävarmuus pois työstä. Kauppiaat ovat nyt ylivoimaisia ​​tietoja, hän sanoo. Mutta syvälle he ymmärtävät, että viime kädessä suurin este heidän omalle menestykselleen on omat tunteensa, erityisesti pelko ja ahneus. TradeStation perustuu oletukseen, että paras tapa onnistua on eristää tunteet päätöksenteosta. Mark Ingebretsen on päätoimittaja Online Investor - lehden kanssa. Hän on kirjoittanut monenlaisia ​​yritys - ja talousjulkaisuja. Tällä hetkellä hänellä ei ole asemaa tässä sarakkeessa mainittujen yhtiöiden varastossa. Vaikka Ingebretsen ei pysty tarjoamaan sijoitusneuvontaa tai suosituksia, hän suhtautuu myönteisesti palautteeseesi mingebretsenonlineinvestorissa.